ARCH模型在證券市場風險計量中的應(yīng)用

文章對上證指數(shù)構(gòu)建了一個GARCH(4,4)模型,并對上海股市自1997年以來的風險價值量VaR進行了估計,結(jié)果表明:ARCH模型和VaR方法的結(jié)合,對于測量我國證券市場的風險分布,提高風險管理水平具有重要的實際意義.

作 者： 黃宗遠 陽太林   作者單位： 廣西師范大學法商學院,廣西,桂林,541001  刊 名： 經(jīng)濟與社會發(fā)展  英文刊名： ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT  年，卷(期)： 2004 2(8)  分類號： F830.91  關(guān)鍵詞： ARCH模型   風險價值量VaR   證券市場   風險計量  

【ARCH模型在證券市場風險計量中的應(yīng)用】相關(guān)文章：

環(huán)境風險評價模型在煤礦開發(fā)中的應(yīng)用研究04-27

鞅在帶支出的復(fù)合負二項風險模型中的應(yīng)用04-29

《化學計量在實驗中的應(yīng)用》教案01-12

化學計量在實驗中的應(yīng)用教案01-01

潛在因素模型在商業(yè)銀行信用風險分析中的應(yīng)用04-28

民航機場風險評價模型應(yīng)用探討04-27

失活/存活模型在大腸桿菌0157:H7風險分析中的應(yīng)用04-27

EXCEL在公路工程計量支付中的應(yīng)用04-28

SMS中HEC-RAS模塊在模型設(shè)計中的應(yīng)用04-29

WANN模型的改進及日徑流預(yù)測中的應(yīng)用04-30