基于二次規(guī)劃的多目標投資組合模型

在現(xiàn)代投資組合理論中經常使用多目標投資組合模型,但這些模型的缺陷是明顯的.其一是對投資者的風險偏好難于體現(xiàn)出來;二是模型的求解都面臨困難.為此引入偏好參數(shù)θ將多目標問題轉化為單個目標的二次規(guī)劃問題,既能彌補以前的模型的缺陷,又使得能尋找到更好的解法來獲得有效投資組合.

作 者： 王夢東 童仕寬 WANG Meng-dong TONG Shi-kuan   作者單位： 武漢理工大學理學院,武漢,430070  刊 名： 武漢理工大學學報  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  年，卷(期)： 2007 29(8)  分類號： O29  關鍵詞： 多目標投資組合   二次規(guī)劃   偏好參數(shù)  

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