美式利率期權的最佳實施邊界的分析

在Vasicek利率模型的假設下,應用變分不等式方法分析了美式利率期權自由邊界的性質.首先我們得到美式利率期權自由邊界的下界,然后把自由邊界問題化為變分不等式,通過引入懲罰函數(shù)證明了該變分不等式解的存在唯一性,最后證明了自由邊界的單調性、有界性和C∞光滑性.

作 者： 易法槐 彭新玲 陳映珊 YI Fa-huai PENG Xin-ling CHEN Ying-shan   作者單位： 華南師范大學數(shù)學科學學院,廣州,510631  刊 名： 應用數(shù)學和力學  ISTIC PKU 英文刊名： APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS  年，卷(期)： 2008 29(3)  分類號： O175.26  關鍵詞： 利率期權   自由邊界   變分不等式  

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