跳擴(kuò)散模型中重置期權(quán)的定價

在假定風(fēng)險資產(chǎn)價格過程遵循幾何Levy過程、風(fēng)險資產(chǎn)無紅利支付、期望收益率及收益波動率均為時間函數(shù)的情況下,利用鞅論的有關(guān)理論和方法并通過選取不同的計價單位及進(jìn)行相應(yīng)的概率測度變換,得到了具有規(guī)定時間的重置期權(quán)的一般定價公式,并給出這一公式在具有一個重置時間t1,情況下的顯示解.從而解決了此類過程下重置期權(quán)的定價問題.

作 者： 王亞飛 劉新平 WANG Ya-fei LIU Xin-ping   作者單位： 陜西師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院,陜西,西安710062  刊 名： 陜西師范大學(xué)學(xué)報（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHAANXI NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 36(3)  分類號： O211.6  關(guān)鍵詞： 風(fēng)險中性測度   鞅   重置期權(quán)   計價單位   隨機(jī)測度  

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