二元極值分布混合模型的矩估計

極值理論在各個領域得到了越來越多的關注和應用,尤其是多元極值分布.而矩估計是一種經(jīng)典的參數(shù)估計方法,計算簡單且具有某些優(yōu)良性,本文給出邊緣為標準指數(shù)分布的二元極值混合模型相關參數(shù)的矩估計及其漸近方差.并將其與極大似然估計的漸近方差比較,結(jié)果表明矩估計是一個較好的估計.

作 者： 尹劍 史道濟 YIN JIAN SHI DAOJI   作者單位： 天津大學數(shù)學系;南開大學天津大學劉徽應用數(shù)學中心,天津,300072  刊 名： 應用概率統(tǒng)計  ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS  年，卷(期)： 2008 24(3)  分類號： O213  關鍵詞： Copula   二元極值分布   混合模型   矩估計   漸近方差  

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