股市波動的標度無關性算法及應用研究

標度無關性是廣泛存在于自然界系統(tǒng)甚至于經(jīng)濟金融系統(tǒng)可觀測量的冪函數(shù)關系,它揭示了股票市場波動的金融復雜性.在分析股市波動標度無關性及其非趨勢波動分析DFA算法基礎上進行了應用研究,(i)將DFA推廣為動態(tài)遞推算法;(ii)對國內(nèi)若干股價指數(shù)進行標度指數(shù)實際計算.結(jié)果表明,遞推DFA算法與DFA算法、重標極差R/S分析方法相比具有計算速度快、內(nèi)存容量小的優(yōu)點,更能適應股市波動分析的實際需要.國內(nèi)股市波動的標度無關性分析表明,滬深股市具有持久性,在重大金融事件的作用下,對于股市的影響是長期的.

作 者： 黃小原 莊新田 張泉   作者單位： 東北大學工商管理學院,沈陽,110006  刊 名： 管理科學學報  ISTIC PKU CSSCI 英文刊名： JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA  年，卷(期)： 2001 4(6)  分類號： N94  關鍵詞： 復雜性   股市波動   標度無關性   DNA   非趨勢波動分析  

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