保單驅(qū)動索賠離散風(fēng)險模型的精算量分布

研究了一類索賠是由保單驅(qū)動的帶隨機(jī)利率的離散時間非壽險風(fēng)險保險模型,證明了該模型的盈余首次超過給定水平的時間、破產(chǎn)前最大盈余、破產(chǎn)持續(xù)時間以及盈余首次回復(fù)為正后的瞬間值等精算量的分布都可以由一類積分方程的唯一解給出.

作 者： 徐小陽 唐加山 XU Xiao-yang TANG Jia-shan   作者單位： 徐小陽,XU Xiao-yang(南京郵電大學(xué),通信與信息工程學(xué)院,江蘇,南京,210003)

唐加山,TANG Jia-shan(南京郵電大學(xué),理學(xué)院,江蘇,南京,210046) 

刊 名： 南京郵電大學(xué)學(xué)報（自然科學(xué)版）  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF NANJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2009 29(6)  分類號： O211.6  關(guān)鍵詞： 離散時間   風(fēng)險模型   精算量分布  

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