基于二叉樹模型的選擇期權(quán)案例分析

在過去的20年中,許多學(xué)者開始應(yīng)用期權(quán)定價方法去估計實物資產(chǎn)價值,并在此基礎(chǔ)上對公司的最優(yōu)投資決策進行了大量研究.本文用實例說明怎樣用二叉樹方法對投資的選擇期權(quán)進行估價.

作 者：   作者單位：   刊 名： 價值工程  ISTIC 英文刊名： VALUE ENGINEERING  年，卷(期)： 2009 28(11)  分類號： O141·4 F830·9  關(guān)鍵詞： 實物期權(quán)   風(fēng)險投資   決策   期權(quán)定價  

【基于二叉樹模型的選擇期權(quán)案例分析】相關(guān)文章：

期權(quán)定價的分數(shù)二叉樹模型04-26

基于集對分析的戰(zhàn)場態(tài)勢分析模型04-27

基于Bowtie模型的機場安全風(fēng)險分析04-25

基于DPSIR模型的生態(tài)補償機理分析04-26

基于Bayes方法的診斷模型分析04-26

基于層次分析法的Pedersen人因失誤模型研究04-25

基于WSR的國有高新技術(shù)企業(yè)安全分析模型04-25

基于標(biāo)識指數(shù)法的水質(zhì)灰色動態(tài)模型群預(yù)測分析04-25

基于成像模型的遙感數(shù)據(jù)分析與信息提取研究04-27

跳擴散模型中重置期權(quán)的定價04-27