具有任意概率結(jié)構(gòu)隨機(jī)利率風(fēng)險模型

研究了帶利率風(fēng)險模型.在保費(fèi)收入與索賠額的差序列{Zi}和隨機(jī)折現(xiàn)率序列{Yi}具有相關(guān)性的條件下,利用下鞅方法得到了破產(chǎn)概率一個上界.接著,在引理2中證明了定理1的集合D在一定條件下是非空的.最后,在推論2中說明Cai和Dickson(2004)的定理4.1是定理1的一個特殊情況.

作 者： 李俊海 焦萬堂 LI Jun-hai JIAO Wan-tang   作者單位： 河南工業(yè)大學(xué),數(shù)學(xué)系,河南,鄭州,450001  刊 名： 山西大學(xué)學(xué)報（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O211.3  關(guān)鍵詞： 相關(guān)隨機(jī)利率   破產(chǎn)概率   下鞅   上界  

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