跳躍—擴(kuò)散過程下歐式任選期權(quán)的定價

假定市場股價滿足跳躍擴(kuò)散模型,應(yīng)用測度變換法給出了歐式任選期權(quán)的一般均衡價格公式,并提供了兩種數(shù)值方法:Newton-Raphson迭代和Monte-Carlo模擬法來計算該類期權(quán)的價格,分析了模型中一些參數(shù)對期權(quán)價格的影響.

作 者： 黃國安 鄧國和 霍海峰 HUANG Guo-an DENG Guo-he HUO Hai-feng   作者單位： 廣西師范大學(xué),數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院,廣西,桂林,541004  刊 名： 山西大學(xué)學(xué)報（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O211.6 F830.9  關(guān)鍵詞： 跳躍擴(kuò)散過程   任選期權(quán)   數(shù)值方法  

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