住房公積金的組合投資研究

在對(duì)中國(guó)住房公積金現(xiàn)狀及存在問(wèn)題的分析基礎(chǔ)上,提出了承貸收益的概念.在住房公積金投資限制條件下,建立基于VaR風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的、考慮承貸收益的住房公積金組合投資模型,并給出最優(yōu)投資比例.最后,建立了承貸收益影響的動(dòng)態(tài)住房公積金組合投資模型,并進(jìn)行了最優(yōu)投資比例的分析.

作 者： 榮喜民 宋慶鳳 RONG Xi-min SONG Qing-feng   作者單位： 天津大學(xué),理學(xué)院,天津,300072  刊 名： 山西大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號(hào)： O211.9 F830  關(guān)鍵詞： 住房公積金   承貸收益   組合投資   VaR  

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